Опытные инвесторы и трейдеры серьезно относятся к сделкам на криптобирже. Они привыкли тщательно взвешивать свои шансы в поиске точек наивысшего роста и падения. Если одна позиция принесет такую же прибыль, что и другая, но менее рискованная, это окажется значительно более выгодной инвестицией.
Так как рассчитать соотношение риска и прибыли при торговле криптой? Давайте разбираться в этом вопросе вместе!
Что такое соотношение риска и прибыли (RR) ❓
Показатель Risk/Reward Ratio (RR) показывает соотношение вероятного риска и потенциальной прибыли. Точное значение этого коэффициента рассчитывается перед покупкой актива, чтобы понять потенциал сделки с точки зрения торговой стратегии.
Например, если RR>1, то риск превышает возможную прибыль. Когда же значение коэффициента меньше 1, то потенциальный доход выше риска.
Как рассчитать соотношение ❓
Обычно трейдеры просто делят риск на прибыль или же меняют эти показатели местами. Однако самый распространенный вариант расчетов выглядит следующим образом:
RR = (Целевая цена — стоп-лосс) / (Целевая цена — цена входа)
Например, цена входа составляет $150. При этом вы ставите стоп-лосс на уровне $140 и хотите продать актив за $180. В таком случае соотношение составляет 1 к 3 или 0,33 (т. е., риски меньше потенциального дохода).
Какое оптимальное соотношение риска и прибыли ❓
Одним из самых распространенных значений является 1 к 3 или коэффициент 0,33. Также применяются соотношения 1 к 7, 1 к 10 и 1 к 15.
Однако полагаться исключительно на общепринятые значения Risk/Reward Ratio (RR) не стоит, поскольку ни одно из них не подходит на 100% под каждую торговую стратегию. Для этого нужно обращать внимание на результаты тестирования транзакций, статистику и текущую ситуацию на рынке криптовалют.
Например, если у трейдера только 50% успешных операций, то его RR=0,5 или 1 к 2. Но такое соотношение не будет полезным, поскольку целевая цена продажи монеты или токена должна приносить прибыль в целом, а не в конкретной позиции.
Смысл самого распространенного соотношения 1 к 3 заключается в том, что одна прибыльная операция должна покрыть три убыточных.
Зачем рассчитывать RR ❓
Трейдеры рассчитывают соотношение риска и прибыли, чтобы иметь возможность эффективно использовать выбранную торговую стратегию за счет регулирования нужного уровня риска и прибыли. Это позволяет получать более-менее стабильный доход в долгосрочной перспективе.
Даже если трейдер имеет на своем счету 30% успешных операций, то хорошее соотношение потенциального риска и прибыли может принести трейдеру пользу.
Перед расчетом Risk/Reward Ratio трейдер оценивает потенциал движения цены, находит точку входа в позицию и прогнозирует движение цены на монету или токен, а также определяет точку выхода.
Только после этого стоит рассчитывать соотношение потенциального риска и прибыли и сравнивать его с выбранной торговой стратегией.
